Trading de Triple Pantalla

Este método de trading de triple pantalla fue desarrollado como una forma de operativa discrecional además de un estilo de hacer trading.

Es un método que se fundamenta en tres pantallas con marcos temporales seleccionados con cuidado, lo que le permite al trader realizar un diagnostico fiable de la tendencia dominante en el mercado en que está operando, de tal manera que pueda aprovechar al máximo los ciclos de amplitud media y los movimientos erráticos intradiarios con el fin de abrir posiciones de un modo más seguro.

La triple pantalla mezcla los métodos de seguimiento de tendencia con las técnicas que operan contra la misma. Analiza todas las operaciones potenciales en varios marcos temporales. Según Elder la relación de escala entre estos marcos de tiempo, debe estar lo más cercana posible a un factor de 5 o mayor.

Por ejemplo los operadores que hacen operaciones con duración mayor a un día, deben usar como primera pantalla un grafico semanal para filtrar el ruido de los movimientos diarios, como segunda pantalla un grafico diario y como tercera pantalla una con gráficos de una hora o 2 horas, cuya utilidad es afinar el mejor momento para entrar en el mercado.

Para operadores intradía se puede usar la siguiente combinación de pantallas:

-       120 minutos, 30 minutos y 5 minutos respectivamente.

-       60 minutos, 10 minutos y 2 minutos respectivamente.

Para operadores Swing Trading:

-       1 día, 120 minutos y 30 o 15 minutos respectivamente.

En todos los casos la primera pantalla, marco de largo plazo, está pensada para poder detectar la amplitud y la dirección de la tendencia mayor por lo que se usará cualquier indicador que detecte la tendencia, Elder utilizaba para esto el MACD y su histograma (analiza la pendiente entre 2 barras, cuando sube los alcistas tienen el control solo se pueden operar largos, cuando baja son los bajistas los que tienen el control solo se pueden operar cortos.

La segunda pantalla marco intermedio, tiene como fin detectar el fin de la corrección del mercado en contra de la tendencia principal y por tanto deben utilizarse osciladores de ciclo corto (4 o 5 barras) con el fin de aprovechar los usuales movimientos contra tendencia en los cuales se presentan las mejores oportunidades para realizar las mejores posiciones de entrada.

Para este propósito se pueden usar los siguientes indicadores: el estocástico, el índice de fuerza, el Elder-Ray, el %R de Williams o el CCI.

La tercera pantalla le permite al trader detectar el final de la corrección, algún tipo de ruptura intradiaria que le permita optimizar aun mas los puntos de entrada, se suelen usar osciladores, Elder utilizaba el índice de fuerza en su configuración corta suavizado con una EMA de 2 barras.

Reglas para operar con este método:

En el supuesto de que la primera pantalla enseñe una tendencia alcista y la segunda un movimiento en contra tendencia, hay que abrir una posición larga en el momento oportuno en que la tercera pantalla indique que es el momento adecuado.

Si la primera pantalla tiene tendencia alcista y en la segunda pantalla los osciladores indican sobreventa, abriremos una posición de compra si en la tercera pantalla el precio supera el máximo del barra o el de la barra anterior de la segunda pantalla.

En el caso de que la primera pantalla muestre una tendencia bajista y la segunda un movimiento en contra tendencia, hay que abrir una posición corta en el instante preciso en que la tercera pantalla indique que es el instante adecuado.

Si la primera pantalla tiene tendencia bajista y en la segunda pantalla los osciladores indican sobrecompra, abriremos una posición de corta si en la tercera pantalla el precio cae por debajo del mínimo de la barra o el de la barra anterior de la segunda pantalla.

Si la primera y la segunda pantalla apuntan en la misma dirección, ya sea al alza o a la baja, lo mejor es que el trader espere una mejor ocasión para entrar en el mercado, porque en una situación así aumenta el riesgo.

Las tres reglas tienen que estar acompañadas de un stop loss de protección, a la vez rigurosas y ceñidas, ya que por la estructura de esta metodología, si la orden es correcta, se moverá en la dirección en que lo hace el mercado rápidamente.

Por lo contrario si no lo hace, lo más seguro es que no hayamos identificado de manera correcta la tendencia dominante del mercado (por ejemplo cuando la tendencia del mercado es lateral) o que se va a producir en cualquier momento un cambio importante en la misma. Sea cual sea la situación lo mejor es salirse del mercado y asumir perdidas menores.

Una vez que entremos en el mercado, tenemos que colocar los stops de protección de acuerdo a las reglas siguientes:

-       Si abrimos una posición larga, el stop lo situaremos en algún punto por debajo del mínimo del día o por debajo del mínimo de la barra anterior, dependiendo de cuál sea más bajo.

-       Si abrimos una posición corta, el stop lo situaremos en algún punto por encima del máximo del día o por encima del máximo de la barra anterior, dependiendo de cuál sea más alto.

-       Si la operación se desarrolla a nuestro favor y se mueve por encima de la distancia entre el punto de entrada y el stop inicial, moveremos el stop al punto de equilibrio. A partir de este momento la regla dice que protejamos siempre el 50% del beneficio máximo conseguido.

Los traders que operan a largo plazo tienen que permanecer en el mercado hasta que la tendencia de la primera pantalla cambie o el stop de protección sea realizado. Jamás se tiene que retroceder ese stop con el pensamiento de que el mercado está teniendo solo una corrección, siempre hay que proteger la ganancias obtenidas.

Los traders que operan a corto plazo pueden usar el oscilador de la pantalla 2 para entrar y salir del mercado. Por ejemplo, si en la primera pantalla hay una tendencia alcista muy clara y en la segunda el oscilador está en la zona de sobreventa, el operador toma una posición larga la cual deberá dar por concluida cuando el oscilador llegue a la zona de sobrecompra.